MACRO FUND

Förvaltarna startade bolaget efter 5 mycket framgångsrika år avförvaltning av AB Volvos kassa.

Den stora kassan syftade till att ge bolaget stor handlingsfrihet, men ändå en riskavvägd avkastning även vid volatila marknadslägen. Detta skapade strategin för Carlsson Norén.

Unik strategi med tillgångar som snabbt kan avyttras oavsett marknadsläge, samtidigt som förutsättningarna för avkastning ökar med volatiliteten. Detta är unikt och i stark kontrast till de flesta andra investeringsstrategier.

Lång erfarenhet av handel i räntemarknaden med nuvarande förvaltarteam sedan 2002.

+ Unik strategi.

+ Ingen kreditrisk tack vare placeringar i AAA klassade obligationer.

+ Likvida instrument innebär möjlighet att stänga positioner i alla marknadssituationer.

+ Skapar värde även vid stigande och negativa styrräntor.

+ Låg korrelation med aktie- och räntemarknad.

+ Stökiga och volatila marknader bra för strategin.

– Vid låg volatilitet svårt att skapa värde.

VÄRDEUTVECKLING

ÅrJan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.Helår
2008-0,390,741,080,301,08-0,662,161,592,320,190,101,109,89%
20090,95-1,201,700,610,242,420,500,29-1,33-1,16-0,23-0,422,30%
2010-0,03-1,22-0,340,141,06-0,56-0,290,94-0,31-0,82-0,520,1-1,83%
20110,92-0,540,090,571,711,291,02-0,250,22 0,262,310,238,00%
20121,36-0,192,581,840,561,380,270,221,120,27-0,13-0,628,84%
20131,09-0,761,060,93-0,85-1,180,66-0,430,100,310,430,191,53%
2014-0,330,200,541,23-0,30-0,180,31-0,170,180,87-0,04-0,322,01%
2015​0,09​0,13​1,39​​-0,24​0,57​0,320,86​-0,14​0,00​-0,73​0,29​0,463,01%
2016 -1,08-0,190,28-0,400,03-0,070,300,330,07-0,170,38-0,53-1,05%
20170,42-0,150,450,510,420,520,09-0,480,250,33-0,38-0,031,96%
2018-0,210,450,28-0,03-0,080,41%

Institutionell tranche.

Estimat för juni per den 15/5: -0,04%.

 

RAPPORTER

TECKNING & INLÖSEN

 

Blanketter för teckning och inlösen:

pdf_small Teckningsanmälan – Ny kund

pdf_small Tilläggsanmälan

pdf_small Inlösen

Information vid teckning:

pdf_small Fondbestämmelser

pdf_small Faktablad

pdf_small Informationsbroschyr

pdf_small Information om intressekonflikter och incitament

pdf_small Riktlinjer för bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner

Hållbarhetsaspekter beaktas inte i fonden.

Macro Fund kan även tecknas hos Nordnet på depå, ISK eller olika former av försäkringar. Fonden är även noterad på distributionsplattformarna MFEX och Nasdaq OMX Nordic Fund Market.

 

FAKTA OM FONDEN

Fondens namn Carlsson Norén Macro Fund
Fondtyp En specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Placeringsinriktning Förvaltningen av fonden syftar till att skapa absolut-avkastning från såväl långa som korta positioner med fokus på de nordiska och G7 ländernas räntemarknader. Fondens medel får placeras i fondpapper penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt konto hos kreditinstitut – inga placeringar med sämre rating än ”investment grade”.
Värderingsinformation Daglig.
Likviditet Teckning eller inlösen skall anmälas svensk bankdag senast kl.15.00 (dag före helgdag kl. 11.00). För Nordnet gäller stopptid kl. 13.00. Teckning och inlösen kan inte göras med kurslimit utan görs med okänd kurs.
Risk och riskmått Årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling förväntas i normalläget vara 2-8 procent.
Minsta investeringsbelopp Vid teckning 250 000 kr.
Tillsynsmyndighet Finansinspektionen
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publikt)
Fondadministration Wahlstedt Sageryd Financial Services
Avgiftsstruktur 1 % fast avgift, 20% av förvaltningsresultatet, ”Kollektivt High Water Mark”. Ingen avgift vid teckning eller inlösen.
Basvaluta SEK

FÖRVALTARE

FREDRIK CARLSSON

 

  • Head of Asset Management – Volvo Treasury 1997-2007
  • Senior Dealer – Svenska Handelsbanken, Singapore 1995–1997
  • Assistant Chief Dealer – Skandinaviska Enskilda
  • Banken AB (publ) 1990–1995
  • Proprietary trading sedan 1992
  • Fokus på makro och geopolitisk analys av de globala finansmarknaden
  • Född 1965

VD i Carlsson Norén Asset Management AB, lämnar som chef för Volvos ränteförvaltning, en post som han haft sedan 2001. Genom detta projekt förverkligas en ambition att bygga en självständig verksamhet på den erfarenhet och kompetens som byggts upp under 23 aktiva år på de nordiska och internationella kapitalmarknaderna. Fredrik har haft gott om tid att utvärdera strategin för det nya bolaget eftersom han tidigt fick utrymme att implementera sina idéer i den nya ansvarsfulla rollen efter att först ha levererat kontinuerliga och stabila resultat under den turbulenta femårsperioden 1997-2001. Positionen som Proprietary Trader har Fredrik haft för både SEB i Göteborg (1992-1995), respektive som Senior Dealer för Handelsbanken i Singapore (1995-1997). Ansvaret i dessa roller har varierat från inhemska räntemarknaden till ansvar för utländska räntederivatinstrument. Fredrik tog sin Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg 1990.

MARTIN NORÈN

 

  • Senior Trader – Volvo Treasury sedan 2002
  • Portföljförvaltare – Aragon Fondkommission 1999-2002
  • Portföljförvaltare – JP-Bank 1997-1999
  • Trader, Penningmarknaden – Banque Indosuez 1995-1997
  • Fondförvaltare och proprietary trading sedan 1997
  • Fokus på centralbankernas agerande i Skandinavien och relativ värdering
  • Född 1969

Vice VD i Carlsson Norén Asset Management. Noréns och Carlssons professionella samarbete började med att Martin anställdes av Fredrik i juni 2002 som Senior Trader inom Volvo Treasury Asset Management, där han har varit ansvarig för förvaltningen av den svenska ränteportföljen. På Volvo har Martin kunnat applicera och utveckla sitt starka matematiska intresse. Beslutet att etablera ett oberoende fondbolag bör ses som ett bevis på hur framgångsrikt man fungerat ihop som team. Martin kom till Volvo från Aragon Fondkommission, där hans framgång i förvaltningen ledde till större uppgifter. I samband med millenniumskiftet utvidgades Martins portföljansvar till att även omfatta dels aktiefonder och dels diskretionära aktieuppdrag – vilket får ses som ett stort förtroendetecken under denna turbulenta period. Martin inledde sin karriär som interbankhandlare på Banque Indosuez i Stockholm 1995, för att 1997 anställas som portföljansvarig för svenska räntor upp till 2 år av JP Bank i Stockholm. Martin har en civilekonomexamen från Göteborgs och Lunds Universitet.